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Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10086/14006

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Title: 国債市場へのマクロ情報の影響のティック・データによる分析
Authors: 釜江, 廣志
Issue Date: Mar-2007
Description: 平成16年度-平成18年度科学研究費補助金(基盤研究C)研究成果報告書
課題番号: 16530206
Language: jpn
Related Resource: 第1章は「わが国国債先物市場の効率性 : ティック・データによる検証」『生活経済学研究』第20巻 p21-43 (2004/11) を収録
第2章は「日本の国債先物市場のマーケット・マイクロストラクチャ」『一橋論叢』第134巻 第5号 p40-57 (2005/11) を収録
第3章は「日本国債先物取引の市場間比較:マイクロストラクチャ・アプローチ」『一橋商学論叢』第1巻 第1号 p38-52 (2006/05) を収録
Has Part: http://hdl.handle.net/10086/16838
http://hdl.handle.net/10086/15586
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