HERMES-IR HITOTSUBASHI UNIVERSITY

HERMES-IR : Research & Education Resources >
030 Department Bulletin Papers = 本学紀要論文 >
*一橋経済学 = Hitotsubashi economics >
03巻1号 (2008.7) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://doi.org/10.15057/15950

Files in This Item:

File Description SizeFormat
keizai0030100290.pdf本文837KbAdobe PDF
Download
keizai0030100720.pdf要旨20KbAdobe PDF
Download
Title: 日経225株価指数のモデル・フリー・インプライド・ボラティリティの計算方法に関して : ボラティリティ予測力の観点から
Other Titles: On the methods of calculating the Nikkei 225 Model-free Implied Volatility
Authors: 山口, 圭子
Issue Date: 20-Jul-2008
Publisher: 一橋大学大学院経済学研究科
Citation: 一橋経済学
Volume: 3
Issue: 1
Start Page: 29
End Page: 43
Language: jpn
DOI: 10.15057/15950
Text Version: publisher
Appears in Collections:03巻1号 (2008.7)

Items in HERMES-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2006 MIT and Hewlett-Packard - Feedback