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Identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10086/31281

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Title
信用リスクモデルの観望とその新展開 : トップダウン・アプローチによるデフォルトの依存関係のモデル化
Creator
Creator Name
中川, 秀敏 中川, 秀敏
Affiliation
Affiliation Name
東京工業大学
Abstract
本稿は2007年春時点までの数理ファイナンス・アプローチに基づく信用リスク・モデル研究の流れを観望することを目的とする．まず，構造型モデルと誘導型モデルという二つの主要なモデル・タイプについて概説する．最近，信用リスク・モデルにおける増大情報系が意識されてきたことから，構造型モデルについては，完全情報下のモデルと不完全情報下のモデルに分けて論じ，後者と誘導型モデルの関係についても言及する．次に信用リスクの依存関係モデルとして，条件付き独立モデル，コピュラ・モデル，デフォルト伝播モデルについて概説する．そして，デフォルト伝播モデルの一つに位置づけられる新しいモデルとして， Giesecke/Goldberg [2005] のトップダウン・アプローチ・モデルに注目し，その概要をまとめるとともに実務への応用可能性についても考える．
Publisher
日本ファイナンス学会
Issued Date
2008-03
Language
Japanese(jpn)
Resource Type
journal article
Version Type
VoR
ISSN
1369-412X
NCID
AA11480424
Source Title
現代ファイナンス
Volume Number
23
Page Start
3
Page End
33
Appears in Collections
010a Journal Articles　=　雑誌掲載論文
URL
https://hdl.handle.net/10086/31281